You are here

Trader-auteur Larry Williams

Larry Williams is sinds 1962 actief op de beurs en heeft daarnaast negen gerespecteerde boeken over futures trading geschreven. Tijdens events deinst hij er niet voor terug zijn eigen futuresrekening te nemen en er live op te handelen.

Gratis beschikbaar van Larry Williams in het NanoTrader trading platform.

Trading strategieën en signalen:
De L.W. Volatility Break-out strategie
De L.W. Proxy Index strategie

SignalRadar:
De Synchro signalen tabel

Trading tools:
De Proxy Index

Gratis NanoTrader trading demo


1. DE L.W. VOLATILITY BREAK-OUT TRADING STRATEGIE

Volatility break-out strategieën zijn gebaseerd op het principe dat als de markt in een korte tijd een significante beweging maakt, deze beweging nog enige tijd zal voortduren. De LW Volatility Break-out strategie wordt gehandeld op een 5-minuten grafiek en kan worden toegepast op alle instrumenten.

Wanneer een positie openen?

De LW Volatility break-out strategie is gebaseerd op de hoogste en de laagste prijs van de vorige dag. Door die punten uit te zetten krijgen we het prijskanaal van Larry Williams. Als de koers boven de bovenste lijn van het kanaal stijgt, wordt een long positie geopend. Als de koers onder de onderste lijn van het kanaal duikt, wordt een short positie geopend. Posities kunnen handmatig of automatisch worden geopend.

Wanneer een positie sluiten?

De strategie maakt gebruik van een winstdoel, een stoploss en een tijdfilter. Het winstdoel en de stoploss worden beide op een bepaalde afstand van de instapkoers geplaatst, wat een veelvoud is van het bereik van het originele kanaal. De standaardinstelling voor zowel winstdoel als stoploss is 2x het bereik.

Als de positie het winstdoel niet bereikt en ook niet uitgestopt wordt, wordt de positie automatisch om 21:59 uur door de tijdfilter gesloten. Om het winstdoel, de stoploss en de tijdfilter automatisch te laten werken, moet de trader de TradeGuard in de grafiek activeren.

Dit voorbeeld toont een koopsignaal. De markt is gestegen, maar niet sterk genoeg om het winstdoel te halen (groene lijn). De markt begint te dalen en de stoploss (rode lijn) wordt bereikt. De positie wordt met verlies afgesloten. 

Larry Williams

Gratis NanoTrader trading demo

Dit voorbeeld toont een verkoopsignaal. Het winstdoel(groene lijn) wordt bereikt. De positie wordt met winst afgesloten.

Trader Larry Williams

Gratis NanoTrader trading demo

Dit  voorbeeld toont de tijdfilter in actie. De marktprijs bereikt het winstdoel noch de stoploss. De tijdfilter sluit de positie om 21:59 uur.

Larry Williams trader

2. HET SUCCES VAN DE STRATEGIE

Deze voorbeelden (Nasdaq, Dow Jones, DAX en Bund) tonen backtests van Larry Williams' standaard break-out strategie over meerdere jaren. De resultaten zijn anders, maar geen enkele is verlieslatend.

resultaten strategie Larry Williams

3. DE L.W. PROXY INDEX TRADING STRATEGIE

De Proxy Index is een van de belangrijkste indicatoren van Larry Williams. Het is een oscillator voor het detecteren van gebieden met een omkering van de trend. Hoewel de indicator ook geschikt is voor swing trading, wordt hij vooral gebruikt voor day trading.
De strategie wordt toegepast op een 1-minuut grafiek. Er moeten voldoende historische data worden geladen om een voortschrijdend gemiddelde over 200 perioden te berekenen.

De L.W. Proxy Index is een oscillator. De oscillator wordt onder de hoofdgrafiek weergegeven. Zoals bij elke oscillator zijn er twee belangrijke drempels, de bovengrens en de ondergrens.

Wanneer een positie openen?

Als de oscillator boven de bovengrens komt, is Larry Williams van mening dat de koers voldoende is gedaald. Als de koers op hetzelfde moment boven het 200-periode voortschrijdend gemiddelde ligt (achtergrond van de groene grafiek), kan hij overwegen om kooporders te plaatsen.

Dit  voorbeeld toont de proxy-index onder de ondergrens voor de DOW future. Aangezien de trend bearish  is (rode grafiek achtergrond in de hoofdgrafiek), wordt er een short positie geopend.

Traden

Gratis NanoTrader trading demo

De waarden van de boven- en ondergrens van de proxy-index verschillen van instrument tot instrument. Ze zijn ook afhankelijk van de algemene markttrend.

Tip: Open altijd de Asset History Chart bij het instellen van de parameters van trading strategieën. Zo kunt u direct zien wat het effect is van uw wijzigingen op het resultaat van de strategie.

Dit voorbeeld toont de DOW Future. De waarden van de boven- en ondergrens van de proxy-index zijn standaard ingesteld op +5/-5. Het resultaat is in eerste instantie negatief en later positief.

Trading

Gratis NanoTrader trading demo

Het is echter mogelijk om een beter resultaat te bereiken. De algemene markttrend is bullish. De DOW stijgt eerst, gaat dan zijwaarts en zet dan zijn opwaartse trend voort. Traders handelen met de trend mee. Dit betekent dat het zinvol is om (1) koopsignalen de voorkeur te geven door de waarde van de bovengrens te verlagen en (2) enkele short sell signalen te elimineren door de negatieve waarde van de ondergrens te verhogen. Daarna moeten alleen nog maar duidelijke verkoopsignalen worden overwogen.

Dit voorbeeld toont de DOW-future in dezelfde aggregatie als voorheen. De waarden voor de boven- en ondergrens zijn echter gewijzigd in +2/-10. Let op de afname van de short sell signalen. De Equity chart is aanzienlijk verbeterd.

Trading strategieën

Wanneer is een positie gesloten?

De L.W. Proxy Index strategie gebruikt een stoploss en een winstdoel.

Bij day trading in een 1-minuut grafiek wordt het winstdoel relatief kort geplaatst, meestal met een afstand van twee tot vier keer de ATR. De stopafstand is twee keer zo groot als het winstdoel.
De positie kan ook worden gesloten door een signaal in de omgekeerde richting of door de tijdfilters die in de strategie zijn ingebouwd.

Dit voorbeeld toont opnieuw de DOW-future over dezelfde tijdspanne. Door de stop en het winstdoel toe te voegen, bevindt de strategie zich altijd op positief terrein. Merk op dat de strategie winstgevend is als de markt stijgt. Het profiteert van de vermindering van de short sell signalen tijdens een bullish market fase.

Larry Williams

Conclusie

Traders moeten zowel de limieten van de Larry Williams Proxy Index als de stoploss- en winstdoelafstanden voor elk instrument afzonderlijk instellen. Dit moet altijd gebaseerd zijn op de algemene markttrend. Als dit eenmaal gebeurd is, lijkt de strategie goed te werken in de trendfasen.

4. INTERVIEW MET LARRY WILLIAMS

In  dit  hoofdstuk vatten  we de meest interessante punten uit het interview van 2013 met Larry Williams kort samen:

  • Beginners handelen meestal te agressief en geloven alles wat ze horen. Daarom is een goede opleiding belangrijk. Toch moeten de meeste traders zelf ook hun dosis slechte ervaringen opdoen. Want voortdurend leren van fouten en jezelf verbeteren is de sleutel tot succes.
     
  • Zuivere, wiskundig exacte wetenschap werkt niet op de beurs. De markten worden sterk beïnvloed door willekeurige effecten, waarop ervaren discretionaire traders het best kunnen reageren. Dit soort trading is als een kunst die enige input van de kunstenaar (de trader) nodig heeft en die moet passen bij zijn persoonlijkheid. Er bestaat gewoon niet zoiets als " één" topstrategie.
     
  • De analyse moet beginnen bij het grote geheel. Een bepaalde indicatorwaarde kan in een stierenmarkt een heel andere betekenis hebben dan in een berenmarkt, dus je moet er altijd naar kijken in de bredere context. Dan ga je naar kleinere tijdsniveaus en werk je met concrete “als-dan”-regels voor individuele opstellingen.
     
  • Bij de handel in grondstoffen gaat het er vooral om de rol van de commercials in de CoT-data te begrijpen. Zij zijn de fundamentele kracht. Hun motief is om de toekomstige verkoopprijzen voor de respectievelijke productievolumes in te dekken.
     
  • Er is altijd een wisselwerking geweest tussen aandelen en obligaties, en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Wanneer obligaties op korte termijn een sterke beweging maken, heeft dat zeker invloed op aandelen.
     
  • De trend is duidelijk de basis voor de meeste winst. Men moet begrijpen dat een intacte trend een functie van de tijd is. Daarom is tijd een bondgenoot voor trendvolgende traders.
     
  • Om hoge winsten te behalen, moet je kleine risico's nemen en proberen zoveel mogelijk bewegingen op te vangen. Traders moeten een plan hebben voor verschillende exit-scenario's voor ze de markt betreden. Anders kan het moeilijk zijn om er op tijd uit te komen, vooral bij grote posities.
     
  • Vaste stops zijn emotioneel beter voor discretionaire traders. Dit helpt onnodige fouten te voorkomen, wat leidt tot een hoger rendement. Zonder vaste stops verhoogt de kans op twijfel en constante emotionele druk.
     
  • Winstdoelen en trailing stops zijn ook nuttig. Traden is als een onderneming waarin je op een bepaald moment winst moet nemen in plaats van te hopen op nog grotere winsten. Larry Williams sluit altijd met de volledige positie (geen gedeeltelijke exits).

 

Probeer het NanoTrader trading platform

NanoTrader heeft alles wat traders nodig hebben en is toch gebruiksvriendelijk.

  • Maak uw eigen trading strategieën zonder moeite.
  • Een permanente real-time demo rekening.
  • Geautomatiseerd handelen.

DOWNLOAD EEN GRATIS DEMO

 

Webinars voor actieve beleggers

Meer ...

Copyright 2020. WH Selfinvest N.V., rue Thomas Edison 5, 1445 Strassen, Luxembourg

Back to Top