De Optimizer in NanoTrader wordt gebruikt om een trading strategie robuust en stabiel te maken. Met de Optimizer worden alle componenten van een strategie getest en daarna geoptimaliseerd. Deze backtests worden automatisch uitgevoerd. 

Voordelen van backtesting met de Optimizer:

• Alle combinaties en correlaties van parameters worden bliksemsnel getest.
• Je kunt één of parmaters of het de hele strategie optimaliseren.
• Dit is het snelste, meest flexibele en meest intelligente backtesting tool dat op de markt verkrijgbaar is.

Backtesting en optimaliseren van een trading strategie

Vooraleer je start

Voordat je de Optimizer gebruikt, moet je beslissen wat je wilt uitsluiten van de optimalisatie. Je kunt zowel afzonderlijke parameters als complete sentimentors utsluiten. Zo behoud je instellingen die je niet wens te veranderen. Het is ook belangrijk om de "trading" parameters van de MetaSentimentor ongewijzigd te laten. Als je dit niet doet, wijzigen de basisinstellingen van het handelssysteem. Je wordt dan snel blootgesteld aan het gevaar van de bekende overoptimalisatie.

Om dit te voorkomen, kun je het "Trading" gebied van te voren vast te stellen, zodat de parameters niet beïnvloed worden door de optimalisatie. Je kunt dit doen door met de rechtermuisknop te klikken op "Fix active sentimentor" in de ontwerpbalk.

Optimalisatie van één parameter

De handelaar kan een optimalisatieproces uitvoeren voor één enkele parameter van zijn systeem. In bovenstaand voorbeeld werd gezocht naar de beste koersdoelen voor zowel lange als korte transacties. Alle mogelijkheden tussen 1 en 100 teken werden bepaald.

Klik met de rechtermuisknop op de parameter "Target Long Ticks" in de ontwerpbalk (zie pijl). U kiest de term "Alle combinaties voor actieve parameters".

Er wordt een nieuw venster geopend dat het optimalisatiedialoogvenster weergeeft. In de koptekst kunt u de actie zien waarvoor de optimalisatie wordt uitgevoerd. De handelaar kan nu beginnen met de optimalisatie. Hij kan het ook op elk moment stoppen of annuleren.

In het onderste deel van de optimalisatiedialoog kunt u een geschiedenis van de verbeterde instellingen zien. In totaal werden 9 optimalisaties voorgesteld in het analysevenster. Als u op een van de suggesties klikt, kan de tool ook de optimalisatie in de grafiek weergeven. De voorgestelde parameters worden weergegeven in de ontwerpbalk. U kunt het resultaat opslaan met de rechtermuisknop.

Optimalisatie van een sentimentor - indicator

Om een enkele sentimentor van het systeem te optimaliseren, klikt u met de rechtermuisknop op de term sentimentor in de ontwerpbalk (zie pijl). Als voorbeeld kiezen we het Crossing Moving Average. U kiest de term "Tabu zoeken naar actieve sentimentor". Vervolgens wordt het optimalisatiedialoogvenster weer geopend. Als u op Start klikt, zoekt de tool naar alle uitbreidingsopties voor de verzender en geeft deze, indien gewenst, ook weer in de grafiek. In de afbeelding links ziet u in de ontwerpbalk hoe het gereedschap de nieuwe geoptimaliseerde parameterinstellingen weergeeft.

Optimalisatie van je trading systeem

Als de handelaar zijn gehele strategie wil optimaliseren, moet hij in de Designer-balk met de rechtermuisknop de MetaSentimentor selecteren en op "Taboo search for active sentimentor" klikken. Dan wordt het optimalisatiedialoogvenster aan de rechterkant weer geopend. In het bovenstaande voorbeeld zijn geen nieuwe geoptimaliseerde parameterinstellingen gevonden.

Wij willen erop wijzen dat, hoewel de NanoTrader een zeer flexibel instrument is in het creëren van een geautomatiseerd handelssysteem, het van het grootste belang is dat de trader al zijn vaardigheden gebruikt om een robuust systeem te ontwikkelen. Bij alle optimalisaties is er altijd het risico van overoptimalisatie. De ervaring heeft geleerd dat op de lange termijn eenvoudige handelsideeën meestal het beste zijn. 

Stap 2: een gevoeligheidsanalyse

Een gevoeligheidsanalyse sluit uit of een handelssysteem (of individuele parameters van het systeem) robuust en stabiel is. De analyse, die automatisch kan worden uitgevoerd, onderzoekt of het resultaat aanzienlijk verandert bij kleine wijzigingen in individuele parameters. De voordelen van een gevoeligheidsanalyse:

• Bepaalt hoe "gevoelig" het systeem reageert op kleine wijzigingen van individuele parameters.
• Kan worden uitgevoerd op elke individuele parameter, op een sentimentor en op het gehele handelssysteem.
• Bepaalt welke geoptimaliseerde oplossingen in het systeem kunnen worden ingebouwd en welke niet.
• Beschermt tegen het risico van overoptimalisatie.

Een gevoeligheidsanalyse van één parameter

Deze analyse onderzoekt slechts één enkele parameter van het handelssysteem. In dit geval (hierboven) werd een analyse van de koersdoelstelling voor longposities uitgevoerd. U kunt dit doen in de NanoTrader door met de rechtermuisknop te klikken op het veld "Target Long: Teken". In het onderste deel van de balk ziet u de huidige instelling "45 tikken" en de kleinste en grootste te onderzoeken prijsdoelen (tussen 0 en 100). 

Het rechter venster toont dan de analyse voor deze parameter. Op de Y-as vindt u de respectieve nettowinst die het systeem voor de verschillende parameterinstellingen heeft bepaald. De X-as toont het waardenbereik dat de parameter kan aannemen. Uiteraard kan de handelaar dit waardebereik op elk moment wijzigen om nog nauwkeurigere analyses uit te voeren.

In bovenstaand voorbeeld zien we dat het systeem de hoogste winst van 53.430,5 zou behalen als het 95 tikken als koersdoel zou kiezen. We zien echter ook dat voor de meeste instellingen (tussen 5 en 75) een winst van ongeveer 45.000 euro kan worden verwacht. Stijgende verandering toont weinig verandering, wat een indicatie is van een stabiele instelling.

Een gevoeligheidsanalyse van een sentimentor

In dit tweede voorbeeld hebben we een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor een sentimentor, in dit geval het Crossing Moving Average, dat fungeert als signaalgenerator van het systeem (groene pijl). Ook hier volstaat een rechtermuisklik op de term "Crossing MA" om de analyse uit te voeren. We willen weten hoeveel het resultaat verandert als we de individuele waarden van de Crossing Moving Average Indicator aanpassen.

Op de X-as vinden we het huidige resultaat van de huidige instelling van de sentimentor. We zien dat waarden van -10 tot 10 worden weergegeven op de X-as. 1 toont het resultaat van het verhogen van de waarde van de parameter met één. Vanaf -1 zien we het resultaat als we de waarde van de parameter met 1 verlagen.

De meest stabiele resultaten zijn te vinden waar de parameters het meest uniform en zonder pieken zijn.

Een gevoeligheidsanalyse van je trading systeem

Tot slot kunnen we ook de gevoeligheid van ons hele handelssysteem analyseren. Om dit te doen, klikken we met de rechtermuisknop op de term "Meta Sentimentor" in de designbar van de NanoTrader. In het rechter venster zien we het resultaat van deze analyse. Het toont ons nu alle parameters van de sentimentor. Ook hier zien we waarden van -10 tot 10 op de X-as. De waarde "0" geeft het totale resultaat aan dat we zouden bereiken met de huidige instelling, namelijk 46.938. Als we de parameter met 1 verhogen, krijgen we een aangepast resultaat. Hetzelfde geldt als we de waarde van de parameter met 1 verlagen. De plaats waar de parameters het meest uniform en zonder pieken zijn, kan worden beschouwd als de meest stabiele instelling. Het is belangrijk op te merken dat parameters die vast of op "0" zijn ingesteld, niet in onze analyse zijn opgenomen.

Traders lezen ook

• De mening van uw indicatoren
• Laat je winsten oplopen