Wie zegt dat gemiddelden niet goed zijn? Deze strategie bewijst het tegendeel. MAD Rebound is één van de meer dan 50 tradingstrategieën in NanoTrader. Deze strategie blijkt constant goede resultaten te geven in de tijd. Ze heeft verschillende originele kenmerken, niet in de minst de MAD_Exit die een traditionele stop vervangt. Vergeleken met een traditionele stop probeert de MAD_Exit onnodige stops te ontwijken en het aantal verliezen te beperken.
De MAD Rebound trading strategie heeft heel wat voordelen:
- Deze strategie levert een goed resultaat op, zelfs zonder hefboom.
- Deze strategie gebruikt geen traditionele stop, waardoor onnodige stops worden ontweken.
- Deze strategie gebruikt geen traditionele stop, waardoor het aantal verliezen vermindert.
- Er kan manueel, semi-automatisch en automatisch op worden gehandeld.
- De strategie is goed bruikbaar in markten die zijdelings binnen een trendkanaal op en neer bewegen.
- De strategie kent een hoog aantal winstgevende trades, waardoor de mentale stress van de trader beperkt blijft.
- Ze is gratis.
Deze strategie is minder van toepassing in markten die sterk bewegen en een duidelijke trend vertonen. Vroege trades 's ochtends worden beter vermeden omwille van de koersgaps, die de gemiddelden verdraaien of omwille van een sterk uitgesproken beweging.
Download een gratis real-time demo van NanoTrader Full
WAT KAN U TRADEN?
| Toepasbaar op |
: Markt indexen (Dow, S&P500 ...)
: Crude oil (WTI and Brent) |
| Instrumenten |
: Futures |
| Trading type |
: Scalping en day trading |
| Trading tempo |
: Meerdere signalen per dag |
| Met NanoTrader Full |
: Manueel of (semi-)automatisch |
DE STRATEGIE IN DETAIL
De MAD Rebound strategie wordt toegepast op een grafiek met als tijdseenheid 5 minuten.
Het eerste onderdeel van de MAD Rebound strategie is de MAD Filter. De MAD Filter kleurt de achtergrond van de grafiek groen wanneer koopsignalen aanvaard worden en rood wanneer short-sell signalen aanvaard worden.
Dit voorbeeld toont de MAD Filter. De groene achtergrond geeft aan dat koopsignalen aanvaard worden. De rode achtergrond geeft aan dat short-sell signalen aanvaard worden. Wanneer de achtergrond van de grafiek niet gekleurd is, zullen er geen signalen verschijnen.
Het tweede onderdeel is het MAD Signaal. Het MAD Signaal is de blauwe curve met de overeenkomende banden. Het derde component is de MAD Exit. De MAD Exit stuurt gedeeltelijk de open positie aan. Ze bestaat uit een rode curve met overeenkomende grijze banden.
Dit voorbeeld toont zowel de MAD-Signaal curve (blauw) met banden als de MAD-Exit curve (rood) met banden.
Download een gratis real-time demo van NanoTrader Full
WANNEER EEN POSITIE OPENEN ?
Een long positie wordt gekocht, wanneer de achtergrond van de grafiek groen is en wanneer de marktkoers een bepaald aantal ticks onder de gemiddelde prijs sluit.
Een short-sell positie wordt verkocht, wanneer de achtergrond van de grafiek rood is en wanneer de marktkoers een bepaald aantal ticks boven de gemiddelde prijs sluit.
Dit voorbeeld toont twee koopsignalen op de DAX future. De MAD Filter kleurt de achtergrond van de grafiek groen en de DAX sluit 15 ticks onder de gemiddelde koers (de blauwe MAD Signaal curve). Een positie wordt gekocht aan de openingskoers van de volgende kaars.
Dit voorbeeld toont een short-sell signaal op de DAX future. De MAD Filter kleurt de achtergrond van de grafiek rood en de DAX sluit 15 ticks boven de gemiddelde koers (de blauwe MAD-Signaal curve). Een positie wordt short verkocht aan de openingskoers van de volgende kaars.
Download een gratis real-time demo van NanoTrader Full
WANNEER EEN POSITIE SLUITEN ?
De MAD-Rebound strategie werkt o.a. met een koersdoel en een stop. Het koersdoel is klein. De stop staat ver van de instapkoers en dient eerder als veiligheid. De stop wordt niet vaak bereikt.
Dit voorbeeld toont een short-sell positie, die gesloten werd door de stop.
Een klein koersdoel wordt per definitie vaak bereikt. Een tradingstrategie met veel winstgevende trades is voor de meeste traders bemoedigend. Het risico van zo'n strategie is dat één verlies een groot deel van de geaccumuleerde winst teniet kan doen. Hier tracht de unieke MAD gedeeltelijk een mouw aan te passen.
De filosofie achter een traditioneel stop order verschilt van de filosofie achter de MAD Exit. Een stop loss sluit de positie wanneer een bepaald verlies bereikt wordt. De MAD Exit is subtieler. Wanneer een markt zich ‘tegen’ de trader beweegt, dan gaat dit meestal niet in rechte lijn maar eerder in golven. De MAD Exit sluit de positie wanneer de markt tijdelijk weer in de richting van de trader beweegt. Op die manier is het verlies soms kleiner dan het verlies bij een traditionele stop.
De afwezigheid van een traditionele stop dichtbij de instapkoers geeft een positie ook de nodige ruimte om later toch het koersdoel te bereiken.
De MAD Exit is de rode curve met de grijze banden. Wanneer de koers een specifiek aantal ticks boven (onder) de rode lijn sluit, wordt de positie gesloten.
Dit voorbeeld toont twee koop signalen op de DAX future. In beide gevallen wordt het koersdoel (groene, horizontale lijn) bereikt. De tweede trade is het meest typisch; het koersdoel wordt bereikt in dezelfde kaars waarin de positie geopend wordt.
Dit voorbeeld toont een short-sell signaal. Het kleine koersdoel wordt hierbij snel bereikt. Het accumuleren van kleine winstjes is typisch voor de MAD Rebound strategie.
Dit voorbeeld toont de MAD Exit aan het werk. Een koop signaal verscheen. De markt bleef dalen en het koersdoel werd niet bereikt. Een traditionele stop zou de positie sluiten wanneer de markt aan het dalen was. De MAD Exit sloot de positie wanneer de markt weer steeg en de marktprijs 10 ticks boven de rode MAD Exit curve sloot. Dit beperkte het verlies.
Een tweede voordeel van de MAD Exit is dat, anders dan bij de traditionele stop loss, open posities de tijd krijgen om te evolueren en zo toch het koersdoel te bereiken.
Dit voorbeeld toont een long positie na een koop signaal. De positie heeft meer dan een uur nodig om haar koersdoel te bereiken. Indien de trader een traditionele stop had geplaatst, zou de positie gesloten zijn wanneer de koers daalde.
Tenslotte bevat de MAD Rebound strategie ook een tijdsfilter. Indien de TradeGuard geactiveerd is, zal de tijdsfilter de open posities om 21h45 afsluiten.
Download een gratis real-time demo van NanoTrader Full
CONCLUSIE
De MAD Rebound strategie handelt op kleine rebounds. Wanneer de markt snel scherp daalt of stijgt, is een beweging in de andere richting (rebound) niet onwaarschijnlijk. Typisch voor een strategie met kleine koersdoelen is dat het percentage winstgevende trades hoog ligt. Dit is voor veel traders van groot psychologisch belang. Om zoveel mogeijk te vermijden dat een groot verlies de geaccumuleerde kleine winsten uitwist, rekent de strategie voor een stuk op de unieke MAD Exit. Men moet wel oppassen voor de slippage, omdat die de winsten, die op zich al klein zijn, verder kan reduceren.
Interessant is dat de MAD-Rebound strategie op haar best is, wanneer de markt zich in een range beweegt. Een tradingstrategie die goed presteert in een range is eerder zeldzaam. Alleen al voor deze reden is het voor traders interessant om zich met de MAD-Rebound strategie vertrouwd te maken.
Dit voorbeeld toont de DAX in een range van slechts 40 punten (0,3%). De strategie opent vier posities. Elke positie wordt met 5 punten winst afgesloten.
Dit voorbeeld toont de DAX in een range van slechts 30 punten (0,28%). De strategie opent vier posities. Elke positie wordt met 5 punten winst afgesloten.
Download een gratis real-time demo van NanoTrader Full
