Technische analyse met Ichimoku is beschikbaar in het NanoTrader handelsplatform. Ichimoku bestaat uit verschillende indicatoren. Elke indicator is een variant van hetzelfde idee.

Wat krijg je van Ichimoku?

• De steunniveaus
• De weerstandsniveaus
• De trend van de markt
• Het momentum in de markt

 

---

Het Ichimoku systeem

Laat je niet ontmoedigen

Ichimoku vergt veel tijd en moeite van de trader om te leren hoe de signalen correct te interpreteren en toe te passen. Sommige traders zweren echter bij dit systeem en zouden nooit een andere vorm van technische analyse gebruiken. Ze houden van de kwaliteit en nauwkeurigheid van de signalen. Als je maar één ding wilt onthouden, onthoud dan dat als de Ichimoku wolk en de marktprijs in dezelfde richting gaan, de kwaliteit van het signaal het beste is. 

NanoTrader bevat ook twee gratis trading strategieën gebaseerd op Ichimoku:

• De strategie die Ichimokoku Tenkan Sen Kijun Cross
• De strategie Ichimoku Kumo Breakout.

Traden met de ichimoku grafiek

Hoe kunnen Ichimokoku grafieken onderdeel worden van uw strategieanalyse? Deze Japanse grafieken bekijken de markten vanuit een ander perspectief dan de gebruikelijke staaf-, kaars- en lijngrafieken met de indicatoren hieronder. Ze helpen om de constante verandering in de trend van een grafiek te visualiseren. De dagelijkse koersbeweging heeft invloed op de algemene sterkte van de trend en het momentum op de grafiek en de wolken vangen deze op. Elke trend beweegt in golven, waarbij de cycli retracements vormen als onderdeel van een natuurlijk proces, dat telkens als een positieve of negatieve factor op het momentum fungeert. Dit is een belangrijk kenmerk dat Ichimokoku grafiek visueel probeert vast te leggen.

Denk even terug. Toen je voor het eerst candle grafieken gebruikte, was het waarschijnlijk een kleine openbaring om te zien hoe de patronen die overal op de grafieken verschenen, daadwerkelijk konden helpen bij het identificeren van keerpunten en omkeringssignalen. Ichimoku werkt op dezelfde manier en helpt bij het identificeren van trend- en momentumveranderingen door een visueel superieur idee te geven door middel van trend en momentumanalyse van waar potentiële steun- en weerstandsgebieden op de kaart liggen. Ichimoku's tweede concept is om een forward projectie op de grafiek over te brengen door lijnen en formaties te tekenen die verder gaan dan de huidige prijs. Dit is een grote verandering ten opzichte van conventionele indicatoren zoals de MACD, die pas achteraf koop- en verkoopsignalen genereren. Het is letterlijk een vooruitstrevende grafiek.

De Moving Average Lines (gemiddelde lijnen) begrijpen

De "Ichimokoku Kinko Hyo"-kaart werd voor de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld door Goichi Hosoda, een journalist uit Tokyo. Hoewel de indicator meer dan zeventig jaar geleden werd ontwikkeld, begon zijn populariteit in het Westen pas in de jaren negentig van de vorige eeuw. De grafiek toont vier dynamische kenmerken (1) de sterkte van de trend, (2) de richting van de trend, (3) steungebieden en (4) weerstandsgebieden. Het woord "Ichimoku" kan worden vertaald als "een blik" en de hele naam staat voor "cloud balance chart in een oogopslag".

Inzicht in de basisprincipes

Wat voor soort indicator is het? Het is een trendvolgende indicator en daarom gelden de gebruikelijke bedenkingen wanneer men de indicator probeert te gebruiken in markten met weinig koersdata of in trendloze markten. Traditioneel worden de middagprijzen gebruikt in plaats van de slotkoersen. Dit kan leiden tot een duidelijker beeld, vooral in markten waar slotkoersen kunstmatig worden opgeblazen door hectische kooporders seconden voordat de handel eindigt. De grafiek bestaat uit drie grote componenten (zie figuur 1).

De basis is een normale kaarsengrafiek.

Er worden twee voortschrijdende gemiddelden getoond, de "Tenkan Sen" en de "Kijin Sen". Hun kruisjes worden gebruikt om koop- en verkoopsignalen te genereren. Dit is vergelijkbaar met "dodelijke kruising" en "gouden kruising" in de meer gebruikelijke voortschrijdende gemiddeldensystemen met kruisingen van 50 dagen en 200 dagen.
 
Er worden nog twee andere lijnen getrokken, "Senkou of Leading Span 1", een afgeleide van de Tenkan en Kijin Sen, en "Senkou of Leading Span 2", een middelste basislijn die is afgeleid van de hoogste en laagste punt van een bepaalde periode. Door de ruimte tussen deze twee lijnen op te vullen, vormen we de Ichimoku "wolkencomponent", die speciale steun- en weerstandsgebieden vertegenwoordigt.

De Ichimoku Kinko Hyo grafiek:

De opbouw van de grafiek.

Voor de voortschrijdende gemiddelden:

• "Tenkan Sen" of Draailijn - wordt berekend uit (Hoogste Hoogste + Laagste Laagste) / 2, gegevens van de laatste 9 periodes.
• "Kijun Sen" of standaardlijn - wordt berekend uit (Hoogste Hoogste + Laagste Laagste) / 2, gegevens van de laatste 26 periodes.

Voor de twee hoofdlijnen die berekend en weergegeven moeten worden om de wolk zichtbaar te maken:

• Senkou "Leading" Spanwijdte 1 = (standaard lijn + draailijn) / 2, 26 perioden voor de huidige periode getekend.
• Senkou "Leading" Spanwijdte 2 = (Hoogste Hoogste + Laagste Laagste) / 2 van de laatste 52 periodes, 26 periodes die vooraf zijn getekend naar de huidige periode.

Mogelijkheden om vooruit te denken

Het schema is gebaseerd op de basisprincipes van steun en verzet en gaat ervan uit dat "steun die is bevestigd" als steun zal blijven dienen en pas verzet zal worden wanneer deze is geschonden. Omdat de Leading Spans 26 periodes van tevoren worden getekend, is een betere analyse van de steun- en weerstandsgebieden mogelijk en kunnen de wolken zich dynamisch aanpassen in de breedte, wat extra aanwijzingen geeft om hun sterkte te bepalen. Dit kan het risico op het verhandelen van valse uitbraken helpen verminderen.

Van theorie naar praktijk

Ook al klinkt het in eerste instantie een beetje complex, Ichimoku kan gemakkelijk gebruikt worden voor de dagelijkse trading als je eenmaal een aantal basisprincipes hebt begrepen. Laten we een voorbeeld nemen en de techniek opsplitsen in een makkelijk te gebruiken trading strategie.

Op de grafiek wordt een koopsignaal gegenereerd wanneer de Tenkan Sen (rode lijn) de Kijun Sen (blauwe lijn) van onderen kruist en een verkoopsignaal wordt gegenereerd wanneer de Tenkan Sen de Kijun van bovenaf kruist. Laten we eens kijken naar het koopsignaal bij Anglo American PLC in de gele cirkel (zie foto 2).

Laten we nu eens kijken naar de wolk die "Kumo" heet: Dit is het gebied tussen Senkou Span A en B. Het is blauw en roze gekleurd in afbeelding 2. Deze steun- en weerstandsband is breder en beter bruikbaar dan één enkele trendlijn. Hoe dikker de wolk, hoe groter de volatiliteit van de vorige prijsbewegingen. Een bijzonderheid om op te merken is het verschil dat de prijs buiten de wolk zich op 17 september vormde.

Anglo American Plc.

Ichimoku om eenvoudige handelsstrategieën te verbeteren

Laten we eens kijken naar een vergelijkend voorbeeld waarbij Ichimoku gebruik kan maken van zijn vermogen om de volatiliteit te integreren in zijn steun- en resistentiebanden. Er is een bevestigde downtrend op deze grafiek met weerstand van de rode trendlijn boven de prijzen. Om 13.10 uur wordt een klassiek koopsignaal gegeven in de vorm van een doorbraak in de zes maanden durende weerstandslijn op de daily chart van British Land Plc begin september 2007 (zie rode pijl in afbeelding 3).

British Land Plc.

Laten we nu eens kijken naar de Ichimoku grafiek: Er was een signaal van aankoop op het moment dat de Tenkan eind augustus 2007 de Kijun overstak (de rode lijn kruist de blauwe lijn). In dit geval ligt een weerstandsband in de vorm van een wolk boven dit gebied. De grafiek suggereert om alleen long posities in te nemen wanneer het koerspatroon boven de range van de wolk breekt om ca. 13.30. Dit is niet het geval voor een long positie. Dit kan worden gezien als een extra filter dat kan helpen om de handel in valse uitbraken te voorkomen.

Let ook op het gedrag van de Kijun Sen (blauwe lijn) in figuur 4, die van mei tot augustus een weerstandsniveau vertegenwoordigde.

De Ichimoku grafiek.

Toegevoegde waarde van de indicator

Traditioneel worden Ichimokoku-diagrammen gebruikt in het tijdsbestek van een dag, maar ze kunnen een toegevoegde waarde hebben in zowel wekelijkse als kortere tijdsbestekken. De periodes die gebruikt worden om de Tenkan (negen werkdagen in 1,5 week) en Kijun (26 werkdagen in een maand) te berekenen zijn afgeleid van het aantal handelsdagen in Japan ten tijde van de opkomst van Ichimoku. Op dat moment bestond een werkweek in Japan uit zes dagen, en men zou kunnen stellen dat een verandering naar vijf dagen, zoals vandaag de dag gebruikelijk is in het westerse systeem, betere resultaten zou moeten opleveren en het systeem zou moeten verbeteren. Zoals bij alle technische analyses wordt u uitgenodigd om te experimenteren en uit te proberen wat voor u het beste werkt.

Timing-strategieën in de Ichimoku handel

Met de analyse van een langere termijn Ichimoku weekdiagram over twee jaar (zie Figuur 5), kunnen we deze recente neerwaartse beweging nu inschatten volgens de ups en downs van dit aandeel. Het is goed om de prijs boven en onder de wolken te zien bewegen. Dit is een aandeel met sterke trends, dus we kunnen ervan uitgaan dat Ichimoku goed werkt. Op deze grafiek hebben we Chikou Span (een achterblijvende spanindicator) toegevoegd. Dit is de huidige prijs 26 periodes terug, weergegeven als een groene stippellijn. Chikou Span geeft extra informatie door het te vergelijken met het huidige koersniveau. Het kan gebruikt worden om steun en weerstand te vinden bij de wolken, de Tenkan en Kijun lijnen.

Ichimokoku weekdiagram over twee jaar.

Ichimoku in een trendsysteem

Trendvolgend

Hier zie je dat en hoe Ichimoku het beste werkt in een sterke trendomgeving. Vermijd het gebruik van Ichimoku in trendloze markten.

Gemakkelijk herkenbare patronen

De zesmaands WPP Group Plc grafiek onder laat zien dat de weerstand van de wolk de koers heeft vertraagd. Dit resulteerde in een reeks handelskansen met een laag risico waarbij een short positie met een relatief krappe stop werd ingenomen.

Selecteer alleen de beste als er meerdere signalen zijn

Links van figuur 6, in het gebied van de blauwe wolk in mei, is in het gebied van de blauwe wolk een signaalcluster te zien (gemarkeerd door rode neerwaartse pijlen in de kaart). Verdere signalen in de grafiek in juli, augustus.

Ingangssignaal. De strategie hier zou zijn om een short positie in te nemen zodra de koers de wolk raakt met een candlestick reversal patroon en de stop-loss boven de wolk te plaatsen.

Eenvoudige stop-loss niveaus

Een koersbeweging boven de wolk geeft aan dat de weerstand is gebroken en de trade is mislukt, zodat op dit punt de stop loss zou moeten ingaan. Met dit systeem hebben we een zeer succesvolle trigger voor dit aandeel met een eenvoudig te plaatsen stop.

Geld- en risicobeheer

Gebruik een eenvoudig kapitaal- en risicomanagementplan voordat u handelt. Volg nauwkeurig gedefinieerde regels om uw positie te controleren.
De doorbraak van de prijs door een wolk is ons eerste signaal voor een trendbreuk en vanaf hier zullen we gunstige opstellingen zien. Vergeet niet dat de prijs eerst de wolk moet overwinnen voordat de getoonde instellingen kunnen worden gezien.

Zes maanden grafiek van WPP Group Plc.

Ichimoku kan uitstekende resultaten opleveren in combinatie met kaarspatronen die een terugkeer naar de trend in grafieken met sterke trends aangeven. Het hierboven beschreven systeem kan vrij handmatig worden gebruikt en vereist enige visuele interpretatie van de grafiek. Als de trend na een langere periode tot een einde komt en de markt begint te consolideren, is er altijd de mogelijkheid dat een aantal ttrades wordt uitgestopt. Op zulke punten zijn geld en risicomanagement cruciaal.

Ichimoku lijkt op het eerste gezicht misschien intimiderend, maar in trendmarkten kan het handelssignalen genereren met een winst/verliesverhouding van meer dan 50 procent, en de koersbewegingen zijn vrij sterk na de ingangssignalen vanwege de aard van de steun- en weerstandskarakteristieken.

Ichimoku geeft duidelijke handelssignalen, maar moet gebruikt worden in combinatie met een goed geld en risico management plan.

Rakesh Sjah

Rakesh Shah is een professionele handelaar die gespecialiseerd is in geavanceerde handelsstrategieën, die eerder als Investment Banker in Londen en Wall Street heeft gewerkt sinds 1995. Hij geeft ook trainingen. Bron: Traders' Mag.

---

Traders lezen ook

• Een blik in de toekomst met LiveStatistics
• De MAD Rebound-strategie

---