Analyse van de VWAP en de volumeprofielen (volume profile) en Time Price Opportunities maakt deel uit van de gereedschapskist van elke ernstige futures trader. Het volume profile toont het verhandelde volume op specifieke prijsniveaus en geeft zo een diep inzicht in de actuele posities van de diverse marktpartijen. Time Price Opportunities is een voortdurend evoluerende, speciale grafiek.

Volume Profile en Time Price Opportunities hebben veel voordelen:

• Belangrijke prijsniveaus worden automatisch in kaart gebracht. 
• De indicatoren kunnen in elke tijdseenheid worden gebruikt voor zowel day trading als swing trading. 
• De indicatoren kunnen zowel in trendfasen als in zijwaartse fasen worden gebruikt.

TIP: VWAP en Volume Profile is enkel mogelijk voor futures. Bovendien moet de trader over tick-per-tick data beschikken. Futures met 1/2 seconde futures quotes hebben niet de juiste informatie. Time Price Opportunities kan gebruikt worden voor Futures en CFD's.

Het Volume Profile concept

Ontdek belangrijke prijspunten en -zones

Het Volume Profile (volumeprofiel) is ook bekend onder de naam Market Profile (marktprofiel). Het is een histogram in de grafiek. Dit histogram toont het handelsvolume bij elk prijsniveau. De trader kan zo de belangrijke prijspunten en -zones zien. Dit zijn de meest gebruikte:

• Point of Control (POC of VPOC): Het prijsniveau met het hoogste verhandelde volume in de geselecteerde periode. 
• Value Area (VA): De range van prijsniveaus waarin een bepaald percentage van het totale volume werd verhandeld tijdens de geselecteerde periode. Meestal is dit percentage ingesteld op 70%. 
• Value Area High (VAH): Het hoogste prijsniveau binnen de value area. 
• Value Area Low (VAL): Het laagste prijsniveau binnen de value area.

Volume Profile toepassingen

Voor het volumeprofiel zijn er verschillende toepassingsmogelijkheden. Het is geen indicator in de engere zin van het woord. Het is een belangrijk beslissingsinstrument in de dagelijkse handel. Bovendien plaats het de huidige koers in een grotere context van prijzen, volumes en marktpartijen.

Een eenvoudige toepassing is om de belangrijke gebieden van het Volume Profile van de vorige dag te gebruiken als steun en weerstand. In dit voorbeeld opende de markt binnen het waardegebied van de vorige dag (rode pijl), testte de VPOC van de vorige dag en zette vervolgens de neerwaartse beweging voort. Een terugkeer naar de VPOC van de vorige dag was dus een opportuniteit.

Veel traders zijn ook geïnteresseerd in grote en kleine knooppunten (nodes).

High Volume Nodes (HVN): High Volume Nodes zijn gebieden waar een hoog volume werd verhandeld op of rond dit prijsniveau. Deze pieken kunnen worden gebruikt als indicatoren voor consolidatie en acceptatie.

Low Volume Nodes (LVN): Low Volume Nodes zijn gebieden waar een laag volume werd verhandeld op of rond dit prijsniveau. Deze lows vormen een gebied waar de markt niet lang blijft bestaan.

Je kunt hier meer lezen over het Volume Profile

In hetzelfde arsenaal rond volume, prijzen en marktpartijen zitten nog meer belangrijke tools:

• VWAP en TWAP
• Volume Viewer
• Time Price Opportunities

Als deze tools zijn beschikbaar in het NanoTrader trading platform.

Traders lezen ook

• Volume trading
• Het volume profiel: de verborgen dimensie van de beurzen