U bent hier

Volume Profile, meer dan leuke grafieken

Analyse van volumeprofielen en "time price opportunities" maakt deel uit van de tradinginstrumenten van elke professionele daghandelaar. Het volumeprofiel vertegenwoordigt het verhandelde volume op specifieke prijsniveaus. Het volumeprofiel geeft zo een dieper inzicht in de huidige positionering van de diverse marktpartijen. Dit concept kan alleen worden gebruikt bij de handel in futures met hoogwaardige tick-by-tick data.

Time Price Opportunities zijn een voortdurend evoluerende grafiek die marktgegevens organiseert op basis van de Veiling Markt Theorie. Ze vergelijken de prijs (de variabele) op de verticale as met de tijd (de constante) op de horizontale as om een verdeling over de gekozen periode te creëren. Dit concept maakt het mogelijk om "time price opportunities" te vinden voor zowel futures traders als CFD forex traders.

De voordelen van volumeprofielen en tijdprijsmogelijkheden zijn:

  • Belangrijke prijsniveaus worden automatisch in kaart gebracht. 
  • De indicatoren kunnen in elke tijdseenheid worden gebruikt voor zowel day trading als swing trading. 
  • De indicatoren kunnen zowel in trendfasen als in zijwaartse fasen worden gebruikt.
  • Geen programmeerkennis vereist.

De analyse van VWAP- en volumeprofielen maakt deel uit van het gereedschap van elke professionele dealer. De VWAP indicator is vergelijkbaar met het voortschrijdend gemiddelde, maar houdt met name rekening met het verhandelde volume. De indicator wordt uitgebreid met de standaardafwijkingen, die het mogelijk maken om steun en weerstand in verschillende tijdseenheden te bepalen. Het volumeprofiel tekent het verhandelde volume van specifieke prijsniveaus. Het volumeprofiel geeft zo een dieper inzicht in de huidige positionering van marktpartijen. Deze concepten worden met name gebruikt door daghandelaren op de futuresbeurzen. 

1. ONTDEK BELANGRIJKE GRAFIEKEN MET VOLUMEPROFIEL 

Het volumeprofiel (ook bekend als het marktprofiel) toont de activiteit van de markt bij bepaalde prijsniveaus. Het toont de prijsspreiding per gekozen periode. Het volumeprofiel visualiseert de volgende belangrijke gebieden:

  • Point of Control (POC of VPOC): Het prijsniveau met het hoogste verhandelde volume in de geselecteerde periode. 
  • Value Area (VA): De range van prijsniveaus waarin een bepaald percentage van het totale volume werd verhandeld tijdens de geselecteerde periode. Meestal is dit percentage ingesteld op 70%. 
  • Value Area High (VAH): Het hoogste prijsniveau binnen het Value Area High (VAH): Het hoogste prijsniveau binnen het Value Area. 
  • Value Area Low (VAL): Het laagste prijsniveau binnen het Value Area.

Voor het volumeprofiel zijn er verschillende toepassingsmogelijkheden. Het volumeprofiel is geen indicator in de engere zin van het woord, maar kan gebruikt worden als beslissingsinstrument in de dagelijkse handel. Het kan dus heel goed helpen om de huidige marktsituatie in een algemene context te plaatsen.

Een eenvoudige toepassing is om de belangrijke gebieden van het volumeprofiel van de vorige dag te gebruiken als steun/weerstand. In het volgende voorbeeld werd de markt geopend binnen het waardegebied van de vorige dag, testte de VPOC van de vorige dag en zette vervolgens de neerwaartse beweging voort. Het terugzetten naar de VPOC van de vorige dag was dus een mogelijke verkoopoptie.

Veel traders zijn ook geïnteresseerd in grote en kleine knooppunten (nodes).

High Volume Nodes (HVN): High Volume Nodes zijn gebieden waar een hoog volume werd verhandeld op of rond dit prijsniveau. Deze pieken kunnen worden gebruikt als indicatoren voor consolidatie en acceptatie.

Low Volume Nodes (LVN): Low Volume Nodes zijn gebieden waar een laag volume werd verhandeld op of rond dit prijsniveau. Deze lows vormen een gebied waar de markt niet lang blijft bestaan.

2. TIME PRICE OPPORTUNITIES

Time Price Opportunities zijn een voortdurend evoluerende grafiek die marktgegevens organiseert op basis van de Veiling Market Theorie. U vergelijkt de prijs (de variabele) op de verticale as met de tijd (de constante) op de horizontale as om een verdeling over de gekozen periode te creëren. Time Price Opportunities kunnen zowel in de hoofdgrafiek als in een subvenster worden weergegeven. Meestal wordt een waarde van 30 minuten per TPO-box gebruikt om de distributie te visualiseren. In tegenstelling tot volumeprofielen, kunnen Time Price Opportunities ook worden gebruikt in markten waar geen representatief volume beschikbaar is, zoals bij Forex en CFD's.

Time Price Opportunities visualiseren de volgende belangrijke gebieden:

  • Point of Control (POC): Het prijsniveau waarop de meeste TPO-boxen zich in de geselecteerde periode hebben voorgedaan. 
  • Value Area (VA): De range van prijsniveaus waarin een bepaald percentage van de TPO's tijdens de geselecteerde periode plaatsvond. Meestal is dit percentage ingesteld op 70%. 
  • Value Area High (VAH): Het hoogste prijsniveau binnen het Value Area High (VAH): Het hoogste prijsniveau binnen het Value Area.
  • Value Area Low (VAL): Het laagste prijsniveau binnen het Value Area.

Het volgende voorbeeld toont de gecomprimeerde weergave, de gebruikelijke vorm van dit type prijsaanduiding.

Time Price Opportunities verwerkt grafisch complexe informatie om de markt als geheel te kunnen bekijken vanuit het metaniveau. In principe kunnen dezelfde instellingen worden gebruikt als voor volumeprofielen.

Time Price Opportunities kan ook gebruikt worden op niet-tijdsgebaseerde aggregaties van de MasterCharts. Het volgende voorbeeld toont een Renko grafiek met TPO's op dagelijkse basis.

Time Price Opportunities op hogere tijdseenheden kunnen ook worden weergegeven. Het volgende voorbeeld toont het maandelijkse TPO-profiel in de DAX-toekomst.

 

Het trading platform NanoTrader uitproberen

DOWNLOAD EEN GRATIS DEMO

NanoTrader is populair omdat het alles aanbiedt wat een trader nodig heeft en toch gebruiksvriendelijk is.

  • Perfect risk management – een uniek aanbod meer dan 15 stop orders.
  • Geen programmering – installeer uw eigen trading strategieën zonder moeite.
  • Vermijd fouten – train en oefen met uw permanente real-time demo rekening.
  • Geautomatiseerd handelen.

DOWNLOAD EEN GRATIS DEMO

 

Webinars voor actieve beleggers

Platform demo

Test in real-time het trading platform NanoTrader Free  of het platform NanoTrader Full .

Trading bibliotheek

Download gratis e-books en rapporten in de trading bibliotheek (Deutsch, Français, Nederlands, English).

Trading videos

Grafieken, strategieën, automatisch handelen, backtesting, playback... bekijk deze videos en wordt een trading platform expert.

Trading webinars

Neem deel aan onze gratis trading webinars en seminars (Deutsch, Nederlands, Français).

Broker

WH SelfInvest is de broker , die NanoTrader aanbiedt. Maak een afspraak, vraag een call back aan of chat met een medewerker.

Traders

WH SelfInvest bedient particulaire traders met kantoren in Duitsland, Frankrijk, Zwitzerland, België, Luxemburg en Nederland.

Copyright 2019. WH Selfinvest, 25, rue Thomas Edison, 1445 Strassen, Luxemburg

Back to Top