Meer winst door het intelligent filteren van signalen voor plaatsen van orders. In deze analyse behandelen we de ingave van het order en de verschillende filtertechnieken om valse signalen te vermijden. Eerst zullen we een aantal basisprincipes van signalen behandelen. Vervolgens onderzoeken we de verschillende filtermogelijkheden van het NanoTrader handelsplatform.

Trading signalen filteren is belangrijk

Goed om weten

Bij het traden is het altijd een kwestie van het vinden van een bepaalde opzet van regels die het beste aansluit bij de te verwachten marktbeweging. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen trendvolgende instellingen en technieken die keerpunten tegen de huidige trend in identificeren en dus de correctiebeweging verhandelen.

Een klassieke, eenvoudige trendvolgende aanpak is bijvoorbeeld de kruising van twee voortschrijdende gemiddelden berekend over twee verschillende periode's, een korte en een lange. Een kruising van beide lijnen van onder naar boven geeft een koopsignaal en omgekeerd geeft de kruising van boven naar beneden een verkoopsignaal. In dit geval is de kruising pas echt voltooid als de betreffende periode in de grafiek is afgelopen. Dit betekent dat de vroegst mogelijke instap alleen mogelijk is tegen de slotkoers van deze periode.

Instappen op basis van eender welke instapmethode leidt gewoonlijk tot een hoog aantal valse signalen.

Belangrijk is het toevoegen van extra filtercondities. Het doel is om het aantal valse signalen te verminderen.

Bijkomende instapvoorwaarden

Uiteraard kan het aantal valse transacties of het aantal break-even transacties (hier worden de kosten voor de transactie meestal in de berekening opgenomen) worden verminderd door een andere instelling toe te voegen.

Dit roept onmiddellijk de vraag op hoe de afzonderlijke regels op zinvolle wijze aan elkaar kunnen worden gekoppeld. De zuivere EN/OF koppeling is meestal te star om tot bevredigende oplossingen te komen. Bovendien krijgt men al snel het probleem dat de afzonderlijke onderdelen van de invoerconfiguratie elkaar tegenspreken.

Als regel A een koopsignaal geeft en regel B een verkoopsignaal, is dat dan neutraal of moet er meer belang gehecht worden aan het koopsignaal dan aan het verkoopsignaal?

Om dit probleem op te lossen met behoud van de grootst mogelijke flexibiliteit, hebben we bij de ontwikkeling van ons softwareproduct "MetaSentimentor" voor een heel andere aanpak gekozen: Om een koersgebeurtenis precies te kunnen interpreteren, kennen we er een zogenaamde sentimentwaarde tussen 0 en 100 aan toe, waarbij de waarde 50 een volledig neutrale positie vertegenwoordigt. 100 is dus een koopsignaal en 0 een verkoopsignaal.

Met deze aanpak is het mogelijk om elke indicator, elk patroon, zelfs gebeurtenissen zoals nieuws en dergelijke op dezelfde manier te interpreteren. Op deze manier is het nu mogelijk om deze waarden te combineren tot één enkele indicator in gewogen vorm, we noemen dit de Meta Sentimentor.

Figuur 1 toont een voorbeeld van een Meta Sentimentor met een RSI en een MACD als signaalgenerator in een grafiek van de Dax Future.

Definitie van een bijkomende instapvoorwaarde

Een andere cruciale vraag, nadat de vraag naar de richting van de potentiële trade via de setup is beantwoord, is wanneer een signaal door middel van een order door te sturen. Dit hangt af van de gekozen tijdseenheid van de betreffende grafiek. Zoals reeds vermeld, is een interpretatie van alle indicator pas volledig wanneer de grafiekperiode (kaars in de grafiek) is afgelopen. Als ik bijvoorbeeld een 10-minuten grafiek heb, krijg ik elke tien minuten een datapunt in de vorm van een kaars met informatie over de hoge, lage, openings- en slotkoers van de laatste tien minuten en een datapunt in de indicator zelf. Zo kan de instap worden ingesteld aan de slotkoers van de signaalkaars of tegen de openingskoers van de volgende kaars. In de snel veranderende en volatiele markten van vandaag leiden enkel instapregels alleen niet tot succes. Met behulp van extra filterregels (entry) hebben we hier echter een goede mogelijkheid om valse signalen uit te filteren.  Voorbeelden van dergelijke regels kunnen zijn:

• Open het order alleen aan hoogste of laagste koers van de laatste x periodes.
• Open het order alleen wanneer de slotkoers van de volgende kaars boven of onder de openingskoers ligt.
• Open het order alleen als de hoogste/laagste koers van de volgende staaf hoger/lager is dan de hoogste/laagste van een aantal kaarsen.

Er zijn vele combinaties mogelijk, dus er zijn geen grenzen aan uw verbeelding. Toch zijn er twee zaken die zeker moeten worden overwogen. Ten eerste moet de filtervoorwaarde de richting van het oorspronkelijke signaal bevestigen en u moet ervoor zorgen dat u de bewegingen niet uitfiltert en ze dus niet op een rendabele manier gebruikt met het trading system. Figuur 2 toont een koopsignaal (kleine groene pijl), dat alleen wordt verhandeld wanneer de high van de volgende kaars groter is dan of gelijk is aan de high van de signaalkaars (grote groene pijl).

Figuur 2: Een voorbeeld voor de extra bevestiging bij de volgende kaars met de kruising van de high van de signaalkaars vooraan.

Filtercondities op basis van indicatoren en tijd

Net zoals elke indicator een signaal kan geven via de Meta Sentimentor, kan hij ook als extra filter worden ingesteld via de Meta Sentimentor. Dit betekent dat de indicator zelf geen koop- of verkoopsignalen genereert, maar alleen signalen van de Meta Sentimentor toestaat als deze overeenkomen met de aangegeven richting van de indicator. Dit is vooral nuttig als een systeem in een ondergeschikte tijdseenheid altijd moet handelen in de richting van de hoofdtrend van een markt. Als voorbeeld kijken we naar de Dax Future, die de laatste tijd zeer volatiel is geworden. Eenvoudige breakoutbenaderingen kunnen ook werken met hoge volatiliteiten. Deze trendvolgende benadering vereist, zoals de naam al aangeeft, sterk gerichte bewegingen. Hiervoor heeft u een indicator nodig die in staat is om de trendsterkte te meten. Een indicator die als het ware als een filter in de strategie wordt ingevoegd om de gegenereerde signalen met een hoge trendsterkte toe te laten, maar ze te onderdrukken in zijwaartse bewegingen.

U kan er zelf een indicator voor programmeren indien gewenst. In ons voorbeeld heb ik een indicator geprogrammeerd met behulp van de scripttaal Express. Deze indicator berekent de afstand tussen de slotkoers en een eventueel voortschrijdend gemiddelde (MA) op de slotkoers. Voor de 15 minuten durende DAX future chart heb ik gekozen voor een korte MA van tien periodes (= 150 minuten) zodat de reactietijd niet te langzaam wordt. Als signaalgevers, worden de hoogste en laagste koersen van de laatste tien periodes ook getekend als een band rond de 15-minuten kaarsen in de grafiek.  Als de slotkoers van een 15-minuten kaars boven of onder de hoogste of laagste koers van de laatste tien periodes ligt, wordt er gehandeld in de uitbreidingsrichting, d.w.z. boven de hoogste koers van de 10 periodes en vice versa kort. Figuur 3 toont het resultaat in de sterke trendy uitverkoopfase van 18 tot 24 januari met twee zeer winstgevende trades. Het grootste deel van de hierdoor gerealiseerde winsten zal echter vanaf 22 januari moeten worden losgelaten vanwege de verzwakking van de trendkracht. Dit blijkt heel duidelijk uit de activacurve onderaan de grafiek.

Figuur 3: Het eenvoudige breakout-systeem op een 15 min. Dax Future Chart is op zich winstgevend in de trendbewegingen zonder filter, maar daartussenin maakt het steeds weer valse signalen.

Figuur 4: De groene lijn meet de afstand tussen de slotkoers en de 10 MA periodes in absolute punten. Als de indicator schommelt tussen de nullijn (= snijpunt met de MA) en +/ - 80 Dax Future punten, wordt er geen trend aangenomen en worden alle signalen gefilterd. Let ook op de groene en rode kleur, die aangeeft of er long (groen) of short signalen (rood) passeren.

Figuur 5 laat duidelijk zien dat eind januari/begin februari de volatiliteit en daarmee de trendsterkte in de Dax Future eind januari/begin februari weer afneemt. Onze MA-oscillator is hier nu in trek als trendfilter (Fig. 4). En inderdaad, door onze filter toe te voegen kan het aantal valse signalen aanzienlijk worden verminderd.

Figuur 5: Breakout systeem zonder filter met 15 min. gegevens van 18.1.2008. tot 8.2.2008. Goed om te zien is de afnemende trendsterkte na 25 januari. die te veel transacties genereert.

Figuur 6: Door de MA-oscillator als filter te gebruiken, kan het aantal valse signalen nu aanzienlijk worden verminderd en het systeem aanzienlijk rendabeler worden gemaakt.

Conclusie

Deskundige traders zijn altijd van mening dat de uitstapregels belangrijker zijn dan de instapregels. Dit is ongetwijfeld het belangrijkste onderdeel voor risicobeheersing. Het is echter ook waar dat een positie optimaal winstgevend kan zijn door een zo groot mogelijke prijsbeweging in de richting van de koers. Als het mogelijk is om de kans op de gewenste beweging te vergroten door een goede interactie van filter- en toegangsregels, dan kunnen niet alleen de valse signalen worden verminderd, maar ook de psychologische barrières bij het toepassen van een dergelijk tradingsysteem. Als een set filter-regels in een test een hoge rentabiliteit aantoont, is het nu gemakkelijker om deze ook toe te passen bij het beheren in een tradingstrategie zonder de strategie negatief te beïnvloeden.

Traders lezen ook

• De weerstand en steun SNIPER
• Vergelijk trading dagen
• Forex trading eenvoudig gemaakt