De Morning Break Out strategie van André Stagge

De eerste marktbeweging 's morgens is vaak de beslissende. Deze strategie van de bekende actieve belegger André Stagge laat u toe deze ochtend-beweging te handelen precies zoals hij dat doet. De strategie wordt gebruikt op de DAX maar André Stagge stelt formeel dat de strategie ook goed werkt op aandelen en andere beursindexen.

Deze elementen zijn typisch voor de strategie:

• Ontworpen en gebruikt door een verstandige, ervaren actieve belegger.
• Eenvoudig maar efficiënt positiebeheer.
• Goed begrijpbaar.
• Deze strategie wordt gebruikt voor day trading.

Deze strategie online kopen in de webstore van WH Selfinvest

Wanneer een positie openen?

André Stagge schrijft "Om winst te halen uit de ochtend-beweging kijk ik naar de prijs van de DAX future tussen 9u00 en 10u00. Ik gebruik de hoogste koers van deze periode om een positie te kopen wanneer de prijs boven deze koers stijgt. Als de prijs echter daalt onder de laagste koers van deze periode, dan open ik een short positie." Ofwel is er één signaal per dag ofwel, als de marktprijs tussen de hoogste en de laatste koers van de ochtend-beweging blijft, is er geen signaal.

Wanneer een positie sluiten?

De open positie wordt omkaderd met een koersdoel, een (break-even) stop en een tijdstop. De afstand tot het koersdoel is gelijk aan de afstand tussen de hoogste en de laagste koers van de ochtend-beweging. De stop staat op de helft van deze afstand. Dit resulteert in een mooie Opbrengst/Risico ratio van 2.

Als de koers stijgt tot halverwege het koersdoel, wordt de stop opgetrokken naar de instapprijs plus één punt om de kosten te dekken. Het omgekeerde is waar voor een short sell positie. Eens de stop op dit break-even  niveau staat, kan de trader niets geld verliezen.

Posities worden 's nacht niet bijgehouden. Indien de positie nog open is om 21u15, wordt ze door de tijdstop automatisch aan de marktprijs gesloten.

Koersdoelen en stops worden automatisch geplaatst en aangepast worden door het NanoTrader trading platform.

Dit voorbeeld toont het kanaal gevormd door de ochtend-beweging. André Stagge koopt een positie wanneer de marktprijs boven het kanaal stijgt. Dit signaal wordt letterlijk in de verf gezet door de groene achtergrond in de grafiek. Zowel het koersdoel (12384,5) als het stop loss order (12317,0) zijn zichtbaar.

Dit voorbeeld toont de tweede fase van dezelfde trade. De marktprijs stijgt tot halverwege het koersdoel. De stop wordt op dat moment automatisch opgetrokken naar het break-even niveau (de instapprijs 12339,5 plus één punt).

Dit voorbeeld toont de eindfase van dezelfde trade. Het koersdoel wordt bereikt en de positie wordt met winst gesloten.

Dit voorbeeld toont een andere trade. De positie evolueerde aanvankelijk in de goede richting en de stop werd opgetrokken tot het break-even niveau. De markt verzwakte, daalde en de stop werd geraakt. De trader leed geen verlies want de stop stond al op het break-een niveau.

Volgens André Stagge werkt de strategie omdat ze surft op de grote koop- en verkoopgolven die ontstaan als gevolg van de ochtendmeetings die elke grote institutionele belegger heeft. Het resultaat van de strategie is positief en stabiel maar gaat soms zijwaarts. Deze illustratie toont een back-test van de Morning Break Out strategie toegepast op de DAX beursindex gedurende 10 jaar (2009-2019).

Deze strategie online kopen in de webstore van WH Selfinvest